Poprzednia

ⓘ Estymacja sekwencyjna




                                     

ⓘ Estymacja sekwencyjna

Estymacja sekwencyjna to dział analizy sekwencyjnej który wchodzi w skład metod wnioskowania statystycznego. Jest zbiorem metod pozwalających na ustalenie wielkości próby w trakcie jej pobierania i jednocześnie podaje metodę uogólniania wyników badania na nieznaną postać i parametry rozkładu zmiennej losowej całej populacji. Wyrażenie nieznana postać jest kluczem do odróżnienia estymacji sekwencyjnej od drugiego działu analizy sekwencyjnej, jakim jest sekwencyjna weryfikacja hipotez statystycznych, w którym najpierw stawiamy przypuszczenia na temat rozkładu, a następnie sprawdzamy ich poprawność sekwencyjnie pobierając próbę losową.

Analiza sekwencyjna jest również częścią teorii decyzji.

                                     

1. Literatura

  • Stanisław Trybuła, Sequential estimation in processes with independent increments, Diss. Math. 60, 49 p. 1968. ISSN 0012-3862
  • Abraham Wald, Sequential Analysis, 1947
  • Thomas S. Ferguson, Mathematical statistics: A decision theoretic approach. Probability and Mathematical Statistics, Vol. 1, xi+396 pp., Academic Press, New York-London 1967
                                     
  • 1998, ISBN 83 - 204 - 2489 - 5 estymator - estymacja punktowa - estymacja przedziałowa - estymacja sekwencyjna - przedział ufności - weryfikacja hipotez
  • independent increments Dissertationes Mathematicae, 60, 1968 1 46 estymacja sekwencyjna test Walda strona czasopisma Sequential Analysis Stuart J.S.J
  • stochastycznych występują wielkości przypadkowe losowe stosuje się estymację zob. też teoria estymacji estymator, regresja w tym: filtrację zob. filtr Wienera
  • Steinhausa O minimaksowej estymacji obronił w 1960 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał 1968 roku na podstawie rozprawy Plany sekwencyjne i zmienne losowe
  • 62D05 Teoria próbkowania 62Exx Rozkłady prawdopodobieństwa 62Fxx Teoria estymacji 62Gxx Statystyka nieparametryczna 62Hxx Analiza danych wielowymiarowych