Poprzednia

ⓘ Wskaźnik Treynora




                                     

ⓘ Wskaźnik Treynora

Wskaźnik Treynora – wskaźnik pozwalający ocenić wysokość premii uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka.

T = r i − r f β i {\displaystyle T={\frac {r_{i}-r_{f}}{\beta _{i}}}} T {\displaystyle T} – wskaźnik Treynora r i {\displaystyle r_{i}} – średnia stopa zwrotu portfela w danym okresie r f {\displaystyle r_{f}} – średnia stopa zwrotu wolna od ryzyka w danym okresie β i {\displaystyle \beta _{i}} – współczynnik beta portfela

Dodatni wskaźnik oznacza, że dany fundusz lub portfel osiąga stopę zwrotu wyższą od stopy wolnej od ryzyka.