Poprzednia

ⓘ Strata z tytułu niewykonania zobowiązania




                                     

ⓘ Strata z tytułu niewykonania zobowiązania

Strata z tytułu niewykonania zobowiązania – oznacza stosunek straty na ekspozycji z powodu niewykonania zobowiązania przez kontrahenta do kwoty należności w chwili niewykonania zobowiązania.

Wielkość LGD jest ściśle związana z wskaźnikiem odzyskania należności recovery rate. Suma tego wskaźnika i LGD to 100%.

Wysokość LGD zależy od: jakości i typu zabezpieczenia kredytu, wysokości kosztów windykacji, długości postępowania egzekucyjnego. Im mniejsza jakość i wartość zabezpieczenia, tym większa jest wielkość LGD.

LGD jest jednym z parametrów ryzyka wykorzystywanym do kalkulacji kapitału ekonomicznego lub kapitału regulacyjnego. Służy do pomiaru ryzyka w modelu szacowania ryzyka kredytowego zgodnie z Basel II w modelu Straty oczekiwanej Expected Loss.