Poprzednia

ⓘ Kointegracja




                                     

ⓘ Kointegracja

Kointegracja - własność szeregów czasowych wykorzystywana w ekonometrii, która ma miejsce wówczas, jeżeli dwa szeregi czasowe nie są stacjonarne, ale ich kombinacja liniowa jest stacjonarna.

Termin został zaproponowany i wprowadzony do użytku przez ekonometryków Roberta Engle i Clivea Grangera w artykule opublikowanym w 1987 roku pod tytułem Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Między innymi za to osiągnięcie zostali oni uhonorowani Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2003 roku.

Dwie popularne metody testowania kointegracji to metoda Englea-Grangera oraz metoda Johansena.

                                     

1. Literatura dodatkowa

  • Robert F. Engle, C. W. J. Granger. Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. "Econometrica”. 55 2, s. 251–276, 1987.
                                     
  • stosowanych do oceny kluczowych właściwości szeregów czasowych, takich jak kointegracja Metody te są stosowane m.in. do identyfikacji zależności przyczynowych
  • metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych ze wspólnymi trendami kointegrację 2004 Finn E. Kydland Makroekonomia za wkład w makroekonomię dynamiczną:

Użytkownicy również szukali:

biały szum ekonometria, regresja pozorna,

...
...
...